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投资组合收益率公式

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14% 相关系数是0.6不是0.6%吧? 方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394 标准差=23.75%

期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。 HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 方差是各个数据与平均数之差的...

加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法。

干什么都有风险,注意就是了。

投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低风险。 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/210889.shtml

两种方法:加权平均投资组合收益率和投资组合内部收益率。 1、加权平均投资组合收益率: 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法。 2、投资组合...

我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度:资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组...

这个分您做证券组合的时候参考的什么模型,不同的模型,风险会不相同。

四个股票,还有点儿麻烦,要加4*4=16项,设权重分别为w1, w2, w3, w4 协方差矩阵的16项分别为m11到m44,则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24 +w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*...

甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,A、B、C三种股票所占的比重分别为50%、30%和20%,β系数分别为2、1和0.5。市场收益率为15%,无风险收益率为10%。 A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金...

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